毓贤抵达兰州府，接到的第一个消息就是从西安传来的慈禧皇太后上谕，上谕要求兰州知府就地正法毓贤。

毓贤听后，仰天长叹一声：“本官早就预料到会有这么一天，没想到这天来得太快了。真是上天安排的命啊！”

兰州城里的一些绅士听说毓贤要被处死，他们打算为毓贤办桌酒席，为他壮行。因为毓贤过去杀洋人所做的事情，被他们所敬佩，他们就想通过这种方式来感谢毓贤。

毓贤知道后，婉言谢绝了。

山西的那些被洋人打散的义和团残余，听说朝廷要杀毓贤，他们到处扬言说，如果慈禧皇太后要处决毓贤，他们一定会来劫法场的。

一时间，兰州城里谣言四处，人心惶惶，兰州城里到处贴着声言闹事的揭帖。甚至兰州城里的那些绅士被毓贤的忠诚所感动，拉起横幅，联名要求赦免毓贤。可是最终没有任何作用。

毓贤知道，兰州城里这些为他摇旗呐喊的人，是根本不起作用的，他清楚他是必死无疑，抗争也是毫无意义的。因此，他写了一封书信。

一是向世人说明，他对朝廷和慈禧皇太后是忠诚的，绝无二心，他是死而无憾的。他是为朝廷和老佛爷而死的，是为忠义而死，死的光荣。

请兰州城里的人不要干涉。同时，在他临死之前，衷心希望朝中大臣设法挽回国运，帮助慈禧皇太后解除后顾之忧。

二是他的临终遗言，他遗憾的是他死了后，上有九十多岁的老母，下有七岁嗷嗷待哺的孩子，这些人都无人抚养了，让他对不住自己的家人。

不过让他自豪的是，他的职位达到封疆大吏，历尽三省，虽然没有为国家立下汗马功劳，但是他自己问心无愧，没有做过贪污受贿，敲诈勒索老百姓的事情。上对得起朝廷老佛爷和皇上，下对得起黎民百姓。

慈禧皇太后决定在兰州处置毓贤，是有原因的。因为兰州有现成的刑场，也有专业的刽子手。

在毓贤行刑的那一天，为了防止义和团残余势力前来劫法场，兰州知府派了大批官兵，里三层，外三层，把刑场围了个水泄不通。可惜的是，那天，一个劫法场的人都没有来。

毓贤被带到法场后，绑在了桩橛上。

临行前，监斩官问毓贤：“毓大人，临行前，您还有什么话要说吗？”

毓贤看了一下围观的市民，然后说：“本官无什么可说的，就是请刀斧手下手快一点，别磨蹭，让本官少受点痛苦。”

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监斩官听完后，说：“好吧，毓大人，请原谅下官，本官只好奉命行事了。来人，端酒来，让本官给毓大人敬一碗上路酒。”

手下立即给监斩官递上一碗酒。